夏普比率为0.5算高么?
夏普比率0.5不算高,夏普比率在0-1之间算正常水平。也有不少基金的夏普比率在1之上。一般情况下夏普比率指标越高越好。
衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面,夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。
夏普比率衡量的是基金相对无风险利率的收益情况，也就代表夏普比率数值越大越好，基金夏普比率大于1比较好，但市场上大多数基金的夏普比率在0-1之间，若基金的夏普比率为负值时，该指标就失去了参考意义。
所以夏普比率是依据历史业绩计算的，挑选基金时不能完全依赖这一单一指标。 如果夏普比率越高，表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高，绩效表现越好。
夏普比率一般认为在1以才算较好，但具体的合理范用还需要根握不同的市场情况和投资策略而定。一般而言，夏普比率超过1.5可以视为相对较好，超过2则被认为是优秀的表现。但是，需要注意的是，夏普比率并不能单独作为评估基金业绩的唯一标准，还需要结合其他指标来综合评估。
夏普比率是一种衡量投资组合的风险与收益之间关系的指标。它衡量的是投资组合的收益与其风险之间的比率,以确定投资组合的效率。
什么是夏普比率?
夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
夏普比率计算公式为:夏普比率=(投资组合预期收益率-无风险利率)/投资组合的标准差;用于基金时,公式为:夏普比率=(基金年化收益率-无风险利率)/基金年化波动率。
但需要注意的是，夏普比率没有固定的基准点，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之间，而债基、货基因为回撤小的缘故，数值会相对更高一些。因此其大小本身没有意义，只有在与其他同类产品的比较中才有价值。比如两个股票型基金都是年化收益20%，抛掉其他的影响因素来说，则是夏普比率值越大的越好。
一般来说,夏普比率越高越好的。 夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准指标,它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况。
其中E(Rp):投资组合预期年化报酬率 Rf:年化无风险利率 σp:投资组合年化报酬率的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。
夏普比率就是每承受一单位风险所产生的超额报酬,与日常生活中常见的性价比较为类似。
夏普比率多少合适?
夏普比率是衡量投资组合风险调整收益的指标,一般来说,夏普比率越高越好。然而,合适的夏普比率取决于个人的投资目标和风险承受能力。
夏普比率越高，表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高，绩效表现越好。一般来说股票型基金和混合型基金的夏普比例大于1最好。很多基金的夏普比例并不一定大于1，而是在0-1之间即为正值，表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高，绩效表现越好。而如果夏普比例小于0即为负值，就失去了参考意义。
夏普比率越大，意味着基金在每单位风险下获得的收益越高。例如，对比基金A和B，A的年平均增长率为20%，标准差10%，B为15%和5%。如果无风险利率为5%，那么A的夏普比率为1.5，B为2。这表明在相同风险下，B的调整后收益优于A。
如何运用？只需对比同类型基金的夏普比率数值。例如，两款股票混合型基金a和b，如果a的夏普比率1.18高于b的0.65，那么a的性价比更高。一般来说，股票型基金的夏普比率应在0.8到1.2，债券型基金则在1到1.5之间，低于这些值则可能不理想。然而，夏普比率的使用并非易事。
综上所述，夏普比率1.18的水平从多个角度进行分析。如果是通过长期历史数据计算得出，并在行业比较中表现良好，那么这个水平可以被认为是较高的。然而，对于不同类型的投资者来说，夏普比率1.18的水平可能会有不同的含义。
夏普比率高好还是低好
1、夏普比率高好，夏普比率数值越高代表基金所承受的风险能够获得的回报越高，相反，夏普比率数值越低代表基金所承受的风险能够获得的回报越小，当夏普比率为负时，没有参考意义。夏普比率衡量的是基金相对无风险利率的收益情况，夏普比率= (年化收益率 - 无风险利率) / 组合年化波动率 。2、夏普比率于1966年由诺贝尔奖获得者威廉夏普首次提出，现已成为世界上最常用的衡量基金业绩的标准化指标和成熟市场的主流评价指标。该指标相对客观地反映了单位风险下交换的超额收益(超过市场无风险收益率，即风险调整后的超额收益。与比相比，投资者在选择基金产品时，应尽量选择夏普比率较高的产品。拓展资料：虽然夏普比率的计算很简单，但在具体应用中需要注意夏普比率的适用性。1、通过标准差对收益进行风险调整，隐含假设被调查的投资组合构成投资者的整体投资。因此夏普比率只有在众多基金中考虑购买某一只基金时，才能作为重要依据；2、使用标准差作为风险指数也被认为是不合适的。3、夏普比率的有效性还取决于它能够以相同的无风险利率借款的假设；4、夏普比率没有参考点，所以它的大小本身没有意义，只有与比；5、的其他组合相比才有价值。夏普比率是线性的，但在有效前沿，风险和回报之间的转换不是线性的。因此夏普指数在衡量标准偏差较大的基金业绩时存在误差。6、夏普比率没有考虑组合之间的相关性，因此纯粹根据夏普值的大小来构造组合存在很大的问题；7、像许多其他指标一样，夏普比率，衡量基金的历史业绩，因此不可能简单地根据基金的历史业绩进行未来的运作。8、夏普指数的计算还有一个稳定性问题：夏普指数的计算结果与收入计算的时间跨度和时间间隔的选择有关。虽然在夏普比率，有许多限制和问题，但由于它计算简单，不需要太多假设，所以在实践中得到广泛应用。
